Text

SKRIPSI ANALISIS VOLATILITAS HARGA PANGAN DI INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP INFLASI

---

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui volatilitas harga pangan dan pengaruhnya terhadap inflasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah deret waktu (time series) dari Januari 2015 hingga April 2023. Model ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Autoregressive Conditional Heteroscedasticity-Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH-GARCH) dan Vector Error Correction Model (VECM). Model ARCH-GARCH digunakan untuk mengestimasi volatilitas harga pangan. Sementara itu, pengaruh volatilitas harga pangan terhadap inflasi akan dijawab menggunakan VECM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga kelima komoditas pangan bersifat volatil. Diketahui dari penjumlahan antara koefisien ARCH (keragaman data) dan koefisien GARCH (keragaman residual sebelumnya) menunjukkan bahwa harga kelima komoditas pangan mempunyai nilai volatilitas kurang dari 1 yang menunjukkan volatilitas harga kelima komoditas pangan yang terjadi rendah (low volatility). Berdasarkan hasil analisis menggunakan model VECM, volatilitas harga beras, volatilitas harga kedelai, volatilitas harga daging ayam, dan volatilitas harga daging sapi berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi.
Kata Kunci: harga pangan, inflasi, volatilitas

---

Ketersediaan

70-UN57.U1-SE-VIII-2023

PEMBANGUNAN MAR A 2023

Ruang Skripsi (EKONOMI PEMBANGUNAN)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

PEMBANGUNAN MAR A 2023

Penerbit

MAGELANG : UNIVERSITAS TIDAR., 2023

Deskripsi Fisik

XVII;161HAL;29.5CM

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

330

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

PRODI_S1_EKONOMI_PEMBANGUNAN
FAKULTAS_FE

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar